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关于构造股价数据时间序列

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发表于 2014-2-24 15:09 |只看该作者 |倒序浏览

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现在已经有两千多天的股票价格数据，想要以每50天为一个单位窗口计算出某统计量，再对这若干个50天的统计量所形成的时间序列进行分析...请问用怎样的程序把两千多天的数据分成若干个50天的，并且再形成一个序列？.........本人菜鸟一只，跪求大神相助啊~~~~(>_<)~~~~ 感激涕零！！！！！

zan

求助, 金融, 时间序列

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huohai

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TA的每日心情

	擦汗 2014-2-24 18:46

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发表于 2014-2-24 16:34 |只看该作者 |招呼Ta 关注Ta

这个难啊，实在太难了，试试对折分组，先分2组，再分4组，分到合适为止

我也说一句

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Asteroid11

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发表于 2014-2-24 23:02 |只看该作者 |招呼Ta 关注Ta

是这样的，A为3000x4的矩阵，行为天数，每一列分别为开盘、最高、最低、收盘价，现在我将A分为60个子矩阵，每个子矩阵包含50天的数据，用下面的语句为什么不对呢？该怎样做呢？十万火急跪求大神赐教啊啊啊！！！！！
>>A=[A]；
for i=1:60;
Ai=A((50*(i-1)+1):50i,